Сравнение SMCI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SMCI и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и ^GSPC
Основные характеристики
SMCI:
0.07
^GSPC:
2.12
SMCI:
1.03
^GSPC:
2.83
SMCI:
1.14
^GSPC:
1.39
SMCI:
0.10
^GSPC:
3.13
SMCI:
0.18
^GSPC:
13.67
SMCI:
44.68%
^GSPC:
1.94%
SMCI:
119.66%
^GSPC:
12.54%
SMCI:
-84.84%
^GSPC:
-56.78%
SMCI:
-72.51%
^GSPC:
-2.37%
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 24.53% против 11.10% соответственно.
SMCI
14.89%
15.53%
-64.41%
8.12%
67.80%
24.53%
^GSPC
24.66%
0.49%
8.64%
26.56%
13.06%
11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SMCI и ^GSPC
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и ^GSPC
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.